2024年5月23日下午，金融与保险研究中心在N8107举办了专题学术交流会，以开展天津市第38届科技周活动。活动邀请焦愉寒老师做了题为 “GARCH pricing and hedging of VIX options” 的报告，焦愉寒老师分享了自己科研工作经验，中心师生参加了此次讲座，并与焦愉寒博士交流实际论文写作中遇到的问题。

首先，焦愉寒老师从四个部分展开报告。第一部分是文献综述，重点强调可以根据相关文献的不足，以此确定自己论文的研究切入点，还要多看论文、多思考，一步步找到写作思路和创新点；第二部分是实证分析，主要介绍了VIX期权定价模型、VIX套期保值模型及其误差测度，向师生分享模型改进方法和数据来源；第三部分是论文研究贡献、不足与展望，分析现有进展，以更好地把握未来研究方向；第四部分是论文写作过程，焦愉寒博士向大家分享了自己从论文构思到见稿的全过程，分享自身经验。

  讲座结束后，在场师生就本次报告中所涉及的VIX期权和模型问题做了进一步的交流与探讨。此次学术报告深化了大家对VIX期权的认识，为今后相关主题论文写作奠定了基础。同时还拓宽了大家对GARCH拓展模型的了解，在改进论文模型和数据处理上提供了新思路。